Câștiguri Forex - câteva calcule aritmetice...

Tags: 

   Se tot vorbește despre posibilitatea unor câștiguri substanțiale pe piața Forex... Câștiguri de 100%, 300% sau peste 500% anual sunt oare doar povești sau chiar sunt abordabile ?

   În acest articol mi-am propus să prezint câteva ipoteze și niște calcule - concluziile le vei trage singur.

   În primul rând, trebuie să prezint câteva noțiuni preliminarii, pentru a înțelege pe ce se bazează calculele de mai târziu. Voi face referire la cea mai tranzacționată pereche, respectiv EUR/USD, însă discuția se aplică la toate perechile valutare (cu diferențele de calcul ale PIP= Price In Points).

   Dacă noțiunile de PIP, LOT, expunere, calcul profit/pierdere îți sunt cunoscute, poți trece direct în "miezul" problemei.

   Unitatea de bază care măsoară volumul unei tranzacții este 1 LOT (lot standard), care reprezinta un "pachet" de 100.000 de unități de monedă. Submultiplii lotului sunt mini-LOT (10.000) și micro-LOT (1.000).

   Câștigul (sau pierderea) la un moment dat se calculează înmulțind volumul tranzacției cu diferența între prețul de ieșire (la închiderea tranzacției) și cel de intrare (la deschiderea tranzacției). Pentru simplitate, nu voi lua în calcul spread-ul.

   O tranzacție finalizată presupune 2 operațiuni: cumpărare-vânzare, respectiv vânzare-cumpărare. Pentru perechea EUR/USD o tranzacție cu 1 LOT înseamnă:

  1. Deschiderea tranzacției: cumpărarea a 100.000 de euro
  2. Închiderea (finalizarea) tranzacției: vânzarea celor 100.000 de euro

sau

  1. Deschiderea tranzacției: vânzarea a 100.000 de euro
  2. Închiderea (finalizarea) tranzacției: răscumpărarea celor 100.000 de euro

   Câștigul (sau pierderea) depinde de tipul tranzacției de deschidere și semnul diferenței între cursul de ieșire și cel de intrare. Spre exemplu, dacă am cumpărat 1 LOT EUR/USD la prețul de 1,3385 și am vândut la 1,3395 înseamnă că am marcat un câștig în valoare de:

   100.000 x (1,3395 - 1,3385) = 100.000 x ( + 0,0010) = 100$ (NU am luat în calcul spread-ul !)

   Dacă am fi cumpărat 1 LOT EUR/USD la prețul de 1,3385 și am fi vândut la 1,3375 înseamnă că am fi marcat o pierdere în valoare de:

   100.000 x (1,3375 - 1,3385) = 100.000 x ( - 0,0010) = - 100$ (NU am luat în calcul spread-ul !)

   Uzual, spread-ul pentru perechea EUR/USD este cca. 2 puncte, astfel încât pentru exemplele de mai sus câștigul/pierderea ar fi de 80$.

   În tabelul de mai jos sunt prezentate concret:

  $ 1 punct 10 puncte 100 puncte
 1 LOT = 100.000 10,00$ 100,00$ 1000,00$
 1 mini-LOT =   10.000 1,00$ 10,00$ 100,00$
 1 micro-LOT =     1.000 0,10$ 1,00$ 10,00$

   Pe baza tabelului de mai sus, dacă am vinde (deschiderea tranzacției) 3 mini-LOTURI EUR/USD la prețul de 1,3395 și am răscumpăra (închiderea tranzacției) la 1,3385 înseamnă că am avea un câștig în valoare de:

   3 x 10.000 x (1,3395 - 1,3385) = 30$ (la fel, fără a lua în calcul spread-ul !)

   Ipoteze și calcule

   Plec de la ideea unui cont cu un capital inițial de 1.000 euro (din care nu retrag bani - tot câștigul rămâne în cont !). Calculele pentru un cont de 10.000 de dolari diferă, matematic vorbind, doar prin ordinul de mărime (cifrele se înmulțesc cu 10).

   Stabilim ca obiectiv un câștig zilnic de 1% - pentru contul de 1.000 de euro înseamnă că ar trebui să marcăm 10 euro zilnic. Pentru un curs EUR/USD de 1,3400 - 10 euro = 13,4 dolari.

   Pentru a câștiga 13,4 dolari avem mai multe variante, în funcție de volumul tranzacțiilor, iar acesta influențează riscul asumat.

   Cazul 1 - risc (foarte) scăzut
   Tranzacționez câte 1 micro-LOT: 1 punct = 0,10$. Ca urmare, ar trebui să câștig 134 de puncte pentru a obține 13,4$.

   Cazul 2 - risc scăzut spre mediu
   Tranzacționez câte 5 micro-LOT: 1 punct = 0,50$. Ca urmare, ar trebui să câștig cca. 27 de puncte pentru a obține 13,4$.

   Cazul 3 - risc mediu spre ridicat
   Tranzacționez câte 1 mini-LOT: 1 punct = 1,00$. Ca urmare, ar trebui să câștig doar 13 de puncte pentru a obține 13,4$.

   În cazurile de mai sus trebuie adăugat spread-ul, a cărui valoare se "simte" numai în cazul variațiilor mici ale prețului (până în 10-20 de puncte).

   Statistic vorbind, variația zilnică a prețului perechii EUR/USD este, în medie, 40-70 de puncte, cu perioade de creștere și perioade de scădere. Ca urmare, în cazul 1 sunt șanse scăzute de a obține câștigul propus, însă cazurile 2 și 3 pot fi puse în practică cu șanse de reușită.

   Nu intru în detalii legate de strategii de tranzacționare, ÎNSĂ voi prezenta simulările pentru un câștig zilnic de numai 0,5% - asta înseamnă înjumătățirea numărului de puncte în cele 3 cazuri de mai sus (62 de puncte în cazul 1, 13 puncte în cazul 2 și 6 puncte în cazul 3). Având în vedere că piața Forex este deschisă 5 zile săptămânal, un câștig zilnic de 0,5% este aproximativ egal cu 2,5% săptămânal și cu 10% lunar (intră în discuție termenul financiar "compounding" - dobânda la dobândă, în cazul de față randament la randament). Și acum am neglijat ceva: faptul că într-o lună calendaristică sunt 20-22 zile lucrătoare, iar eu am "rotunjit" la 20.

   În cazul în care nu se vor face retrageri de bani din cont, simulările arată astfel:

   

   Dacă te întrebi care ar fi randamentul pentru obiectivul de 1% zilnic...găsești răspunsul aici :-) .

   Așa cum am spus în debutul acestui articol, nu voi exprima niciun fel de concluzii, însă te invit pe tine să-ți spui părerea printr-un comentariu mai jos.

   Avertisment: tranzacțiile pe piața Forex au un grad ridicat de risc de pierdere totală/parțială a capitalului investit, datorită mecanismului tranzacţionării în marjă, efectului de levier, fluctuaţiei preţurilor pieţei, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţiei cursului de schimb, etc..

   Recomandare: abordează tranzacționarea pe piața Forex numai după înţelegerea mecanismului de funcţionare, a riscurilor şi după o documentare prealabilă.